Сравнение ^IXIC с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и ARK Innovation ETF (ARKK).
ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ARKK.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и ARKK
Основные характеристики
^IXIC:
0.39
ARKK:
0.36
^IXIC:
0.70
ARKK:
0.65
^IXIC:
1.10
ARKK:
1.08
^IXIC:
0.40
ARKK:
0.14
^IXIC:
1.32
ARKK:
0.79
^IXIC:
7.34%
ARKK:
13.53%
^IXIC:
25.61%
ARKK:
44.21%
^IXIC:
-77.93%
ARKK:
-80.91%
^IXIC:
-11.13%
ARKK:
-66.58%
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность -7.16%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.57% соответственно.
^IXIC
-7.16%
17.42%
-6.96%
9.97%
14.52%
13.67%
ARKK
-9.34%
27.06%
-2.32%
15.85%
-1.83%
10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IXIC и ARKK
^IXIC
ARKK
Сравнение ^IXIC c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и ARKK
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и ARKK
Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 14.10%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.