PortfoliosLab logo
Сравнение ^IXIC с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
287.15%
179.86%
^IXIC
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.39

ARKK:

0.36

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.70

ARKK:

0.65

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.10

ARKK:

1.08

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.40

ARKK:

0.14

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.32

ARKK:

0.79

Индекс Язвы

^IXIC:

7.34%

ARKK:

13.53%

Дневная вол-ть

^IXIC:

25.61%

ARKK:

44.21%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

^IXIC:

-11.13%

ARKK:

-66.58%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -7.16%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.57% соответственно.


^IXIC

С начала года

-7.16%

1 месяц

17.42%

6 месяцев

-6.96%

1 год

9.97%

5 лет

14.52%

10 лет

13.67%

ARKK

С начала года

-9.34%

1 месяц

27.06%

6 месяцев

-2.32%

1 год

15.85%

5 лет

-1.83%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.36
^IXIC
ARKK

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ARKK

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.13%
-66.58%
^IXIC
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ARKK

Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 14.10%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.10%
19.49%
^IXIC
ARKK